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如何使用Altcoins击败比特币(使用BMJ加密货币投资组合优化工具

发布时间:2020-09-19 15:36

如何使用Altcoins击败比特币(使用BMJ加密货币投资组合优化工具)

投资者对成功的定义各不相同,但没人能说服击败诸如S&P 500之类的基准的重要性。自从1957年该指数稳定在500家公司以来,平均年回报率徘徊在8%左右。所有投资者都认为击败标准普尔500指数是一次巨大的胜利,尤其是如果您能够一贯做到这一点。

区块链行业尚未采用追踪整体加密货币格局增长的指数,但许多投资者将比特币视为领先指标。因此,《比特币市场期刊》构建了一个投资组合优化工具来帮助您击败比特币!

该模型提供了两个单独的投资组合,一个包含十个数字资产,另一个包含三个。该模型将历史定价考虑在内,以确定每种数字资产的最佳权重。如果做得正确,投资者可以使用历史数据来预测每天,每周和每年击败比特币回报的可能性。

某些顶级数字资产与比特币无关,这已不是什么秘密了。在过去的几年中,数十种山寨币实现了令人难以置信的增长,甚至超过了市场上最著名的资产。

这五个硬币组合使用来自以太(ETH),Ripple(XRP),Monero(XMR),Litecoin(LTC)和NEM(XEM)的历史价格数据来证明与过去几年相比,这些令人印象深刻的收益。

优化您的Altcoin投资组合

BMJ投资组合优化模型提供了2016年8月2日至2020年10月14日期间比特币和其他数字资产的历史价格。尽管范围不理想,但大多数山寨币已出现在最近几年,因此没有多少价格数据可用。

在该模型中,投资者可以使用五种或三种资产模型来构建投资组合,以最大程度地击败比特币。这五种资产模型包括以太(ETH),XRP(XRP),Monero(XMR),莱特币(LTC)和NEM(XEM)。三个资产模型只有ETH,XRP和XMR。

在优化投资组合方面,投资者有两种选择。第一个将使用0和1来表示构建的投资组合具有比BTC更低的回报(以0标记)和那几周具有更高的回报(以1标记)的星期。所有0和1的平均值产生了击败比特币的可能性。

另一种方法是使用价格日常变化来优化数字资产的权重。目标是使投资组合的每日增长率与比特币的每日增长率之间的差异最大化。

步骤

注意: 您必须下载“ Evolver”作为Excel加载项才能使用投资组合优化器。以下说明专门针对五种硬币组合。三个硬币模型以相同的方式运行,但数据位于不同的单元中。

步骤1:使用Evolver最大化概率

打开Evolver。单击Evolver功能区中的“模型定义”按钮。选择“最大”作为优化目标,选择“ P3”作为要最大化的单元。我们希望最大程度地每天击败比特币。

对于“可调单元格范围”,单击“添加”,然后输入B3:F3。单击确定。

由于不允许做空,所以输入0表示最小,输入1表示最大,投资组合必须包含多个山寨币。

确保Evolver使用“预算”模式,以使权重加起来为1。单击“组”按钮,选择“编辑”,然后在下面显示的对话框中选择“预算”。单击确定。再次单击确定以关闭模型定义窗口。

最后,转到Evolver功能区下的“设置”,然后设置10分钟的时间试用。然后,关闭窗口并单击开始。该模型将运行十分钟,并产生击败比特币的最佳加权投资组合。

重要的是要记住,解决方案可能会因个人计算机的处理速度和质量而异。目标是通过优化击败比特币的验证和估计数据概率来击败同等权重的投资组合。

步骤2:最大化CDGR的差异

单击Evolver中的“模型定义”按钮。唯一需要的更改是我们现在使单元格V3最大化。单击“确定”关闭窗口。

通过单击开始运行Evolver。

投资组合将显示每种资产的最佳权重,以最大程度地提高比特币和我们投资组合的CDGR之间的差异。投资者应该期望看到一些权重为0%的资产,因为该模型仅考虑一个目标:优化我们击败比特币的机会。

精明的Excel用户可以更改模型并添加约束。